金融工程原理

第1章 引言 1.1 货币市场问题 1.2 税收例子 1.3 一些忠告 1.4 结论 参考文献 案例分析第2章 市场、参与者以及市场惯例 2.1 引言 2.2 市场 2.3 参与者 2.4 交易机制 2.5 市场惯例 2.6 工具 2.7 头寸 2.8 辛迪加过程 2.9 结论 参考文献 习题第3章 现金流工程与远期合约 3.1 引言 3.2 合成工具 3.3 远期合约 3.4 货币远期 3.5 合成与定价 3.6 合约方程 3.7 应用 3.8 “更好”的合成工具 3.9 期货 3.10 远期惯例 3.11 结论 参考文献 习题 案例分析第4章 简单利率衍生工具的金融工程 4.1 引言 4.2 Libor和其他基准利率 4.3 远期贷款 4.4 远期利率协议 4.5 期货：欧洲货币合约 4.6 现实中的复杂性 4.7 远期利率和期限结构 4.8 惯例 4.9 一个题外话：剥离 4.10 结论 参考文献 习题第5章 互换工程简介 5.1 引言 5.2 工具：互换 5.3 互换的类型 5.4 利率互换金融工程 5.5 互换的用途简介 5.6 互换机制的新问题 5.7 一些惯例 5.8 货币互换和FX互换 5.9 术语 5.10 结论 参考文献 习题第6章 金融工程中的回购市场交易策略 6.1 引言 6.2 回购 6.3 回购的类型 6.4 股票回购 6.5 回购市场交易策略 6.6 用回购进行合成 6.7 结论 参考文献 习题 案例分析第7章 动态复制方法与合成 7.1 引言 7.2 一个例子 7.3 静态复制方法的回顾 7.4 特定合成 7.5 动态复制的原理 7.6 一些重要条件 7.7 现实生活中的复杂性 7.8 结论 参考文献 习题第8章 期权的交易机制 8.1 引言 8.2 期权 8.3 期权的定义和符号 8.4 作为波动性工具的期权 8.5 期权工具 8.6 希腊字母和它们的用途 8.7 现实中的复杂性 8.8 结论：什么是期权 参考文献 附录8-1 附录8-2 习题第9章 凸性头寸 9.1 引言 9.2 一个难题 9.3 债券的凸性交易 9.4 凸性的来源 9.5 一种特殊的工具：交叉货币工具 9.6 结论 参考文献 习题 案例分析第10章 期权工程及其应用 10.1 引言 10.2 期权策略 10.3 基于波动率的策略 10.4 奇异期权 10.5 报价惯例 10.6 现实中的复杂性 10.7 结论 参考文献 习题第11章 金融工程中的定价工具 11.1 引言 11.2 定价方法小结 11.3 框架 11.4 一个应用 11.5 基本定理的推论 11.6 无套利动态机理 11.7 定价方法的选择 11.8 结论 参考文献 附录11-1 基本定理的简单经济学 习题第12章 基本定理的应用 12.1 引言 12.2 应用1：Monte Carlo方法 12.3 应用2：校准 12.4 应用3：交叉货币 12.5 结论 参考文献 习题第13章 固定收益工具工程框架 13.1 引言 13.2 互换框架 13.3 期限结构模型 13.4 期限结构动态机理 13.5 测度变换技术 13.6 应用 13.7 结论 参考文献 附录13-1 习题第14章 波动率工程、波动率互换和波动率交易工具 14.1 引言 14.2 波动率头寸 14.3 波动率支付的不变性 14.4 纯波动率头寸 14.5 波动率互换 14.6 合约的一些应用 14.7 波动率 14.8 结论 参考文献 习题第15章 金融工程中的微笑效应 15.1 引言 15.2 预备知识 15.3 微笑一瞥 15.4 波动率微笑 15.5 微笑动态机理 15.6 如何解释微笑 15.7 与微笑相关的问题 15.8 交易微笑 15.9 微笑的定价 15.10 奇异期权和微笑 15.11 结论 参考文献 习题第16章 信用衍生品如何改变金融工程 16.1 引言 16.2 术语和定义 16.3 信用违约互换 16.4 总收益互换 16.5 信用衍生品的用途 16.6 资产负债表和信用衍生品- 16.7 结论 参考文献 习题 案例分析第17章 权益工具的工程学：定价与复制 17.1 引言 17.2 权益 17.3 权益产品的工程应用 17.4 证券化的金融工程 17.5 结论 参考文献 习题 案例研究第18章 一个重要应用：互换期权和按揭贷款 18.1 引言 18.2 按揭贷款市场 18.3 互换期权 18.4 互换期权的定价 18.5 按揭贷款支持证券 18.6 结论 参考文献 习题 案例分析：丹麦抵押债券参考文献索引

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