金融工程原理
作者：内福斯
出版社：武汉大学
出版年：2007-06
ISBN：9787307054837
行业：金融
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内容简介
《金融工程原理》从金融工程的视角，对金融资产和衍生工具进行了分析，其分析方法显然不同于现行金融文献。作者不是设法介绍各种金融工具，而是精心地描述在静态和动态的环境下综合创造各种资产的方法，并且告诉人们如何去运用它们，因而使该书大大地丰富了现行教科书，不仅如此，该书还着重发展了各种方法来解决风险管理问题、避税问题、金融管制问题，以及尤为重要的定价问题。
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作者简介
Salih N.Neftci(1947-2009)，著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
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目录
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读书文摘
。。。第一个工具就是Black-Scholes公式，它给出了一个普通的看涨（跌）期权在特定假设下的无套利价格。
An excellent source for instruments and markets is Hull (2008).
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